Relative Value Trading Forex

Índice de Volatilidade Relativa (RVI) Donald Dorsey elaborou o Índice de Volatilidade Relativa (RVI), que é o RSI, apenas com o desvio padrão nos últimos 10 dias usado em vez de flutuações de preço diárias. O RVI é geralmente usado como um indicador de fixação, porque mede de outra forma do que preço e tem o objetivo de interpretar a força do mercado forex. Geralmente é usado na escala de 0 a 100 para descobrir a direção da volatilidade durante as medidas de RVIs. A volatilidade é mais para a parte superior, quando é vem sobre a marca dos anos 50 na escala. A direção da volatilidade é para a desvantagem, quando cai abaixo do nível 50s na escala. O primeiro teste de Dorseys mostrou que o RVI poderia ser usado como o RSI. Mas o teste posterior de Dorseys da rentabilidade de um sistema de cruzamento de média móvel móvel indicou que poderia ser melhorado pela aplicação de algumas regras: Só comprar se RVI gt 50. Só vender se RVI lt 50. Se você perdeu a compra em 50, Comprar por muito tempo se RVI gt 60. Se você faltou o sell em 40, venda curto se RVI lt 40. Feche um longo se RVI cai 40 lt. Feche um short se RVI sobe gt 60.Understanding Relative-Value Arbitrage A arbitragem de valor relativo é Uma estratégia de investimento que procura aproveitar os diferenciais de preços entre instrumentos financeiros relacionados, tais como ações e títulos, através da compra e venda simultânea de diferentes valores mobiliários, permitindo assim que os investidores possam potencialmente lucrar com o valor liquidativo dos dois títulos. Antes de explicar isso, letrsquos rever o conceito de arbitragem. Arbitragem, na sua forma mais simples, envolve a compra de títulos em um mercado para revenda imediata em outro mercado, a fim de lucrar com uma discrepância de preços. Mas no mundo dos fundos hedge, a arbitragem refere-se mais comumente à compra e venda simultânea de dois títulos similares cujos preços, na opinião do comerciante, não estão em sincronia com o que o trader acredita ser seu valor. Pressuposto de que os preços reverterão para o valor verdadeiro ao longo do tempo, o comerciante vai vender a curto prazo a segurança overpriced e comprar a underpriced segurança. Uma vez que os preços voltem ao valor verdadeiro, o comércio pode ser liquidado com lucro. (Lembre-se, a venda a descoberto é simplesmente pedir uma garantia que você não possui, vendê-la, em seguida, esperando que ela diminua de valor, momento em que você pode comprá-lo de volta a um preço mais baixo do que você pagou por ele e devolver os títulos emprestados. Também ser usado para comprar e vender duas ações, duas commodities e muitos outros títulos. A arbitragem de valor relativo também é referida como negociação de ldquopairsrdquo. Thatrsquos porque com arbitragem de valor relativo, um investidor investe em um par de títulos relacionados. Idealmente, esses títulos terão altas correlações, o que significa que tendem a se mover na mesma direção ao mesmo tempo. As ações da mesma indústria que têm histórias de negociação de comprimentos semelhantes são freqüentemente usadas em arbitragem de valor relativo. Os estoques automotivos GM e Ford são bons exemplos, assim como os estoques farmacêuticos Wyeth e Pfizer. Mas índices, como o SampP 500 Index e o Dow Jones Utilities Average, também podem ser usados ​​em arbitragem de valor relativo. Assim, as ações de indexação de rastreamento, como o QQQQ (que acompanha o Nasdaq Composite Index) ou o SPY (que rastreia o Índice SampP 500). Na verdade, quando se trata de escolher títulos, o céu é o limite: A arbitragem de valor relativo funciona não apenas com ações, mas também com futuros, opções, moedas e commodities. Quaisquer que sejam os valores mobiliários utilizados, quando os preços dos dois títulos divergem, significando que um valor aumenta em valor e o outro valor cai em valor, o arbitrageur de valor relativo compra um título e shorts o outro. Quando os preços convergem de novo, o arbitrageur de valor relativo fecha o comércio. Como a arbitragem de valor relativo exige que os valores mobiliários sejam correlacionados no preço, é tipicamente usado em um mercado lateral, que é um mercado que não está subindo nem caindo, mas negociando dentro de um intervalo específico. Se um mercado continuará a permanecer dentro de um intervalo específico pode ser difícil de avaliar, no entanto, como os mercados podem mudar de direção rapidamente. Assim, a arbitragem de valor relativo requer o conhecimento ea habilidade para avaliar não apenas títulos individuais, mas também os mercados. Devido a esses riscos, grandes investidores institucionais, como fundos de hedge, firmas de private equity e bancos de investimento, são os principais usuários do abitrage de valor relativo. Em resumo, então, enquanto a arbitragem de valor relativo pode ajudar a aumentar os retornos em ambientes de mercado difíceis, como os mercados laterais, requer conhecimentos significativos e é melhor usada por investidores sofisticados que estão dispostos a aceitar seus riscos. Obtenha informações abrangentes e atualizadas sobre 6100 Hedge Funds, fundos de fundos e CTAs no banco de dados Barclay Global Hedge Fund. Free Live Data on 6428 Hedge Funds CTAsRelative Força Basket Trading System Registrado em Ago 2007 Status: Im a Lemurians 1,432 Posts Para todos os membros ativos e codificadores (e downloaders também), Primeiro, eu tentei duro para escrever isso em Inglês. O inglês não é minha língua nativa. Assim me perdoe se eu escrevo um erro ou faço-o difícil de compreender. OK, eu começo este segmento para desenvolver quota cesta tradingquot base sobre a força relativa da moeda. A idéia foi iniciada a partir do sistema quotTrading usando Relative Strength 1 amp 2quot threads. Depois de ler estudo amp as documentações sobre CCFp e jogar por um mês com indicadores CCFp, percebo que a força relativa é mais precisa para nos mostrar os movimentos de preços cedo. E eu tenho confiança com isso porque a força é medida e comparada com a moeda dos outros. Basket Trading System é muito popular agora, podemos encontrar aqui há alguns thread que discutir e desenvolver sobre este estilo de negociação. Então, com base na força relativa, eu planejo desenvolver e abrir discussão sobre isso. A idéia é abrir o comércio de todos os pares relacionados à moeda que tenham o valor de índice mais alto e mais baixo em determinado período de tempo. Depois de olhar para a fórmula que é usada por indicadores CCFp eu decidi usar a minha própria fórmula para medir a força de cada moeda para me dar resultados mais sensíveis e precisos. Portanto, todos os indicadores que vamos usar para observações baseia-se nesta fórmula, Não a fórmula original. Quais são os objetivos 1. Precisamos desenvolver uma ENTRADA e EXIT regras. 2. Precisamos fazer uma EA. Tenho escrever vários indicadores que ajudarão nossas observações. Na verdade, eu não sou um codificador, mas eu tento fazer isso para ajudar a nossa obeservations. Deixe-me explicar primeiro todos os indicadores que vamos usar: Este é o indicador CCFp que eu tenho modificado. Eu mudo a fórmula de força e uso o meu, mas todas as linhas se parece com o original. Não vamos usar isso em nossas observações, mas eu publicá-lo para mostrar como funciona esta fórmula. Você pode verificá-lo e bactest. () A área positiva é área FORTE e (-) Negativo é a área FRACA. Assim, se o índice da moeda permanecer na área negativa seus meios a moeda corrente é fraca e se a estada da moeda na área positiva sua média a moeda corrente FORTE. Cruzar entre duas moedas significa que a nova tendência é formada, ea direção dos pares está seguindo o maior índice. Estes são o indicador que nos mostra a direção do movimento de pares que é dividido por 8 grupos (USD, GBP, EUR, CAD, CHF, JPY, NZD e AUD). O indicador nos mostrará toda a tendência de TF M1 para MN. Cal significa Strong Up, Verde Escuro significa Fraco, Vermelho significa Forte Up e Maroon significa Fraco. Toda a tendência é calculada usando a fórmula de força relativa. KG INDEX MTF. ex4 Este indicador mostra-nos o valor do índice de cada moeda do Time Frame M1 para MN. Todo o valor do índice é multiplicado por 10000. Verde significa que a moeda está na área forte e vermelho significa que a moeda está na área fraca. O valor mostra-nos o valor do índice. Este indicador indica-nos qual moeda tem um valor de índice mais alto e mais baixo em todos os TF. Este é o arquivo de fórmula, todos os indicadores acima precisam deste arquivo para cálculos. Para os codificadores você pode usar quotiCustomquot para usá-lo com o índice de saída 0usd, 1eur, 2gbp, 3chf, 4jpy, 5aud, 6cad e 7nzd. CCFp Maior Observação mais baixa. tpl este o modelo que vamos usar para observações. Basta copiar todos os arquivos ex4 para o diretório yourmetatrader / expert / indicators e copiar o arquivo tpl para yourmetatrader / templates e reiniciar você metatrader, abra um gráfico e clique no modelo. Espero, todos vocês poderiam participar para iniciar a observação e desenvolver a base de comércio QuotBasket Trading base sobre estes indicadores. Todo o indicador na primeira página são apenas as ferramentas de observação. E nós já fizemos o indicador para teste visual e comércio nesta página forexfactory / showpost. phpp2392993amppostcount1277 este é o primeiro indicador que vem de todas as observações de resto e testes. Nós ainda testar esses indicadores para encontrar a estratégia ea falta do indicador. Quando você executa o EA um erro comum disse quot unkown subwindow número -1 para o objeto criar functionquot talvez apareça, apenas IGNORE-lo. Graças KG para o grande trabalho. Isso parece ótimo. Apenas para esclarecimento Quando o grupo USD é forte como indicado pela codificação das setas. Quando todos os pares começam com o USD em primeiro lugar tal como o (USD CAD. USD CHF. USD JPY) este é usd forte e as setas apontam acima com verde e quando o símbolo de USD está no fim como (GBP USD. ETC) a codificação deve apontar as setas na direção oposta para mostrar dólar forte. Eu tenho este correto é isso como é codificado Obrigado BB Sim correto. ESTÁ BEM. Deixe-me explicar novamente. Os indicadores KG TRENDMTFMULTIPAIRS nos mostram a tendência dos pares que separo no grupo. Todas as tendências que mostram as setas são calculadas usando a moeda do índice.